Как АСВ получило крупнейший страховой случай в своей истории Сегодня пруденциальные нормы формально одинаковы для всех российских банков, однако зачастую крупные участники рынка пользуются преференциями и послаблениями со стороны регулятора. Иногда про них говорят too big to fail, иногда — to big to discipline. Если по-русски — есть категория банков, которые относятся к «неприкасаемым» (возможно, до определенного предела) — и к ним даже регулятор подходит с определенной опаской.

Повышенная концентрация кредитных рисков встречается как среди крупных (см. график), так и среди небольших банков. Но если нарушение нормативов для небольших кредитных организаций обычно влечет жесткие ограничения на проведение операций либо отзыв лицензии, то в отношении крупных банков могут применяться более мягкие меры воздействия. В частности, в условиях кризиса Банк России [Банк России] фактически «сквозь пальцы» смотрел на нарушение нормативов концентрации активов в отдельных банках из ТОП-50.

Виноват ли в этом ЦБ РФ? Можно, конечно, все «свалить» на регулятора. Но это было бы по меньшей мере несправедливо. Напротив, сейчас регулятор уже морально готов перейти к более системной политике, в которой больше внимания будет уделяться как раз рискам крупных, социально значимых банков, в том числе и с мощным административным ресурсом.

До сих пор огромное внимание Банка России в рамках надзора уделялось небольшим банкам, роль которых в рамках всей системы незначительна. Хотя ЦБ РФ еще летом 2008 года анонсировал планы по созданию «второго контура надзора» для системообразующих банков, кризис показал, что по факту подобный контроль оказался неэффективным. Яркий пример — банк «Глобэкс», для которого была характерна концентрация кредитных рисков на строительных проектах основного собственника. Несмотря на очевидные риски, банк в 2005 году был принят в систему страхования вкладов, а в итоге стал одним из первых, потерявших платежеспособность в ходе острой фазы кризиса 2008—2009 гг.

По мнению участников рынка, в наибольшей степени «провалы» надзора проявились в банкротстве Межпромбанка. По заявлениям самого регулятора, Банк России хорошо понимал риски Межпромбанка, однако в кризис кредитная организация не только получила доступ к беззалоговым кредитам, но и стала одним из «лидеров» по доле кредитов Банка России в активах.

Про Банк Москвы сказано уже, пожалуй, слишком много — поэтому просто приведем его как еще одну очевидную иллюстрацию.

Недостаточный контроль за системообразующими банками способен не только дестимулировать собственников крупных банков соблюдать осторожность в отношении концентрации активных операций, но и может негативно отразиться на устойчивости банковской системы и доверии граждан к банкам.

Неудивительно, что в кризис Банк России в значительной степени озаботился проблемой повышения эффективности банковского надзора, прежде всего, в сфере концентрации активов и «отмывочных» операций. Среди наиболее обсуждаемых мер — возможное введение права регулятора на «мотивированное» суждение и повышение требований к минимальному размеру капитала банков. Первое предложение полностью отвечает цели выявления и минимизации системных рисков, поскольку позволит Банку России принимать во внимание в рамках надзора не только формальные, но и многочисленные косвенные факты. В данном случае важно не торопиться и учесть все пожелания и предложения банковского сообщества.

Возможно, правильным является введение нескольких уровней регулирования и надзора. При этом каждый уровень должен характеризоваться определенным набором возможностей и ограничений для банков. Ключевым критерием для отнесения банка к тому или иному уровню должен стать размер его активов и капитала. Чем выше уровень, тем выше требования к кредитной организации, но при этом и больше возможностей. Например, для небольших банков, работающих только в рамках одного региона, возможно смягчить требования по минимальному уровню капитала и объему предоставляемой отчетности в рамках дистанционного надзора, но при этом ограничить географию деятельности. Если банк захочет расширять свою деятельность, то ему автоматически придется увеличить капитал до определенного уровня и впоследствии выполнять повышенные требования. Это, с одной стороны, позволит ограничить рост банков, принимающих на себя повышенные риски или ориентированных на краткосрочную прибыль, с другой стороны, позволит работать небольшим региональным банкам и снизить издержки на ведение бизнеса.

Более пристальное внимание должно уделяться надзору за системообразующими банками и банками с генеральными лицензиями. Так, проблемы кредитных организаций, располагающих широкой филиальной сетью, контролирующих значительные активы и привлекающих средства миллионов вкладчиков, способны оказать существенное негативное влияние на устойчивость национальной финансовой системы.

Одно из важных направлений макропруденциального надзора — введение особого режима надзора за системообразующими банками. В частности, возможно повышение требований к нормативу достаточности капитала для чрезмерно крупных банков (с такими предложениями выступал, в частности, гендиректор АСВ Александр Турбанов) с установлением определенного «переходного» периода. Подобный путь избрала Швейцария: к 2019 году достаточность капитала двух крупнейших банков, UBS и Credit Suisse, должна составлять не менее 19%. Определенный сдерживающий эффект окажет и требование реализации на бирже части акций банка при достижении им определенного размера: далеко не для всех собственников и менеджеров приемлема повышенная прозрачность бизнеса, соответствующая статусу публичной компании.